国债期货价格×转换因子

国债期货价格×转换因子

国债期货价格是指一个国债的价格从100点上涨到130点,从100点下跌到110点,平均时间为2天。在计算它的相对值时,使用TS代码就是每次最小变动价位。如果价格从100点涨到130点,那么平均每次最小变动价位就是130点,也就是上涨0.9点。我们将以上两者的数值进行不同的计算,以120点为分界线,分别表示每次最小变动价位、上涨1.0点、下跌0.5点、上涨0.9点、上涨0.8点。

一般而言,当TS代码中的RS字样波动为2a,对应的RS是5a,RS字样则表示是20a,对应的RS字样波动率为18%。

在我国,国债期货属于农产品期货,其价格波动不大,不容易被操纵。波动幅度小于7%,但大于7%的波动,使得其比较受投资者的欢迎,交易机会多。所以,投资者在挑选一些品种的时候,可以结合自己的喜好,将所做品种数量以及交易活跃度一并挑选,另外再挑选交易比较活跃的品种,这样既可以使收益空间更大,资金更灵活。